Торговые сигналы! |КДВП: СИ-ВФ план на сегодня

• 27 февраля 2023, 10:13
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем утро доброе!

В планах на сегодня купить спред СИ-ВФ не хуже чем -600 (-650 в идеале) в целях ожидания схлопывания до -200 (можно подумать о фиксации)



Ну а стратегически, я жду скорого сворачивания бэквордации ( до 01 марта)

upd — В нефтегазоспредах пока все грустно: Газ экспирировался, завтрашняя нефть обнулилась еще в пятницу, доходность в мартовских спредах оставляет желать лучшего:

• хорошо
• 13

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 22 )

Торговые сигналы! |Siшка перешла в бэквордацию

• 10 февраля 2023, 15:52
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет


-200 пунктов это еще мало для добротного хеджа, наблюдаем за развитием дальше, строим идеи на этом/

предыдущий раз бэк был в середине декабря


( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 22 )

Торговые сигналы! |"Из газа в нефть переползая"...

• 09 февраля 2023, 17:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Получен сигнал для возможного перехода из ближнего газоспреда в ближний нефтеспред


под наблюдение до вечера...

с начала февраля таких сигналов было немало, требуют ручной проработки и носят информационный характер

ближний контракт


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 1 )

Торговые сигналы! |Газоспреды: Мартовский контракт на всю котлету....

• 08 февраля 2023, 12:22
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

утро доброе!

Вроде появилась достаточная ликвидность в следующем газе NGH3 (март на Мосбирже)

в 20 числах января работать с ним было нереально из-за огромных проскальзований





( Читать дальше )

• хорошо
• 18

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 16 )

Торговые сигналы! |Нормализованные Нефте-газоспреды v 1.02

• 07 февраля 2023, 15:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет!
в продолжение топика про максимализацию спредопрофита

нормализованные (приведенные) по уровням ГО, риска, резерва маржи (под NT) спреды CME-Moex в % годовых к своей экспире, ближний контракт (jan) Синий газ, Черный Нефть



крупно тут

добавлю след месяц

февраль жирно, январь визирно для наглядности


( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 4 )

Торговые сигналы! |КДПВ: Паттерны экспирации нефтяных фьючей

• 02 февраля 2023, 22:15
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Визуализировал спреды за 5 дней до экспирации

Мосбиржа-CME (BZ фьюч на основе LCO ICE)

Январь 2023 (01 февраля)






Декабрь 2022


( Читать дальше )

• хорошо
• 12

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 7 )

Торговые сигналы! |КДПВ: сравнительные доходности нефте и газоспредов

• 30 января 2023, 23:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Накануне экспиры по февральской нефти, доходность следующего, мартовского контракта выросла в разы.

и даже переплюнула Газоспред, более волатильный и геморойный

наглядно — в % годовых к экспире в марте нефте и газо спреды



крупно

даже в абсолютных %, но с учетом формирования 50% резерва на раскоряку ног по Газу (синий график)


нефть сейчас предпочтительнее, см тут

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 3 )

Торговые сигналы! |Календарный спред между межплощадочным по NG

• 18 января 2023, 17:26
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
идея такая
работаем на расхождения в доходности, приведенной к % годовых по ближнему и следующему Газоспреду


фактически мы будем иметь 
тут лонг NGG3 + шорт NGF3 и частичное или полное кроссмаржирование в зависимости от УР клиента и брокера
там шорт QGH3 + лонг QGG3 и 1/4 биржевого ГО (не у всех так)
ну и ловим внутри дня выше нуля дальний контракт выгоднее, ниже нуля ближний доходнее (в % годовых к экспире)

как-то так

• хорошо
• 11

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 7 )

Торговые сигналы! |Стратегия: Газоспред по 0.10 пытаемся закрыть, чтоб продать потом по 0.25 и выше

• 12 января 2023, 18:10
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

сейчас вставлю картинку

пока нам лучший момент для закрытия рынок давал в 17.30


но очень жду символических 0.095 — почему держать ниже этого уровня нерационально попозже попробую обосновать


Анализировать экстремумы Газоспреда обычной ТВшкой не очень продуктивно ввиду огромного числа ложных выбросов (когда нет реальных торгов на одной из ног)


( Читать дальше )

• хорошо
• 8

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 12 )

Торговые сигналы! |Утренний Вью на Сишку/спот 08.11

• 08 ноября 2022, 08:16
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Утро доброе!
мое ожидание — мягкий флэт с возможным ростом на 500-700 пунктов в SiZ2


Возможно даже  незначительное контанго (+200 пунктов), что само по себе плохо торгуемо в парных стратегиях.

ТС — тупо покупаем Сишку внизу — продаем вверху интрадейно, смотрим на развитие новостного фона и изменения контанго/бэквордации.
В зависимости от этого принимаем решения по споту

полноразмерный график тут


По споту — смотрим на уровень 61.25



( Читать дальше )

• хорошо
• 6

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• Комментарии ( 6 )